Interested Article - Случайная мера

В теории вероятностей случайная мера — это меро -значимый случайный элемент . Случайная мера вида

μ = n = 1 N δ X n , {\displaystyle \mu =\sum _{n=1}^{N}\delta _{X_{n}},}

где δ {\displaystyle \delta } — это дельта мера, а X n {\displaystyle X_{n}} случайные величины, называется точечным процессом. Эта случайная мера описывает положение N частиц, чье положение определяется случайными величинами X n {\displaystyle X_{n}} .

См. также

Примечания

  1. , Random Measures , 4th edition. Academic Press, New York, London; Akademie-Verlag, Berlin (1986). ISBN 0-12-394960-2 MR : .
  2. Jan Grandell, Point processes and random measures, Advances in Applied Probability 9 (1977) 502—526. MR :

Same as Случайная мера