Коэффициент Трейнора ( Κ _T ) — представляет собой отношение средней доходности, превышающей безрисковую процентную ставку, к систематическому риску β.

Расчет коэффициента

${\displaystyle K_{T}={\frac {E[R-R_{f}]}{\beta }}}$

• ${\displaystyle R}$ — доходность портфеля (актива)
• ${\displaystyle R_{f}}$ — доходность от альтернативного вложения (как правило, берется безрисковая процентная ставка)
• ${\displaystyle E[R-R_{f}]}$ — математическое ожидание
• ${\displaystyle \beta }$ — систематический риск

В отличие от Коэффициент Шарпа , в данном показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (недиверсифицируемым).

См. также

• Коэффициент Бета
• Коэффициент Сортино
• Коэффициент Шарпа

Для улучшения этой статьи по экономике желательно : Оформить статью по правилам . Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники , подтверждающие написанное . После исправления проблемы исключите её из списка. Удалите шаблон, если устранены все недостатки.