GNU Regression, Econometrics and Time-series Library (Библиотека для регрессий, эконометрики и временных рядов) — прикладной программный пакет для эконометрического моделирования , часть проекта GNU . Девиз разработчиков «От эконометристов, для эконометристов».

Основные возможности

• Оценивание параметров с помощью метода наименьших квадратов (OLS) , метода максимального правдоподобия (ML) , обобщённого метода моментов (GMM) и др.
• Выделение сезонности при помощи встраиваемых пакетов X-12-ARIMA и TRAMO/SEATS (Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and Outliers / Signal Extraction in ARIMA Time Series)
• Модели временных рядов : авторегрессия скользящего среднего (ARMA) , авторегрессия интегрированного скользящего среднего (ARIMA), обобщённая авторегрессия условной гетероскедастичности (GARCH) , векторная авторегрессия (VAR) , и др.
• Модели с ограниченными зависимыми переменными: логит (logit) , пробит (probit) , , и др.
• Вывод моделей в формате LaTeX .
• Скриптовый язык сценариев с поддержкой циклов для реализации метода Монте-Карло и итерационных процедур оценки.
• Создание графиков с помощью Gnuplot .
• Интеграция с R , GNU Octave и для дальнейшего анализа данных.
• Французская, итальянская, испанская, польская, немецкая, баскская, португальская, русская, турецкая и чешская локализации.

Примечания