Луи Жан-Батист Альфонс Башелье ( фр. Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier , 11 марта 1870 — 28 апреля 1946 ) — французский математик . Он считается первым человеком, которому удалось смоделировать броуновское движение , что стало частью его диссертации «Теория спекуляций» ( Théorie de la spéculation ), опубликованной в 1900 году.

Его диссертация, в которой обсуждается использование броуновского движения для расчёта цен опционов , стала исторически первой статьёй, использовавшей продвинутую математическую технику в теории финансов.

Молодость

Башелье родился в Гавре . Его отец был торговцем вином и ученым-любителем, а также вице-консулом Венесуэлы в Гавре . Его мать была дочерью крупного банкира (который был, кроме того, поэтом). Оба родителя Луи умерли сразу после завершения им бакалаврского диплома, ускоренно законченного им для заботы за его сестрой и трёхлетним братом и для того чтобы взять на себя семейный бизнес. В течение этого времени Башелье получил практическое знакомство с финансовыми рынками. Его обучение затем было прервано военной службой. Башелье приехал в Париж в 1892 для учёбы в Сорбонне , которую закончил практически идеально.

Карьера

Спустя несколько лет после успешной защиты его диссертации Башелье продолжал развивать теорию диффузионных процессов, публиковался в престижных журналах. В 1909 он стал «свободным профессором» в Сорбонне . В 1914 он опубликовал книгу «Игры, Случай и Риск» (Le Jeu, la Chance, et le Hasard), которая была распродана тиражом более шести тысяч копий. При поддержке Совета Парижского Университет Башелье получил постоянное профессорское место в Сорбонне , но вмешалась Первая мировая война , и Башелье был призван во французскую армию в качестве рядового. После войны он нашёл место в университете Безансона , заменяя отсутствующего постоянного профессора. Когда профессор вернулся в 1922, Башелье заменил другого профессора в Дижоне. Затем он переместился в Рен в 1925.

Сложным этапом для Башелье стал отказ в принятии в 1926 году на место постоянного профессора в Дижоне в результате неверной интерпретации одной из статей Башелье профессором Полем Пьером Леви , который ничего не знал ни о работе Башелье, ни о самом Башелье. Позже Леви признал свою ошибку и помирился с Башелье.

В 1927 Башелье был принят постоянным профессором в Университет Франш-Конте Безансона , где проработал 10 лет.

Примечательно, что работа Башелье, основанная на случайном блуждании, датирована раньше знаменитой работы Эйнштейна о броуновском движении на пять лет.

Примечания