Олдржих Альфонс Вашичек ( чеш. Oldřich Alfons Vašíček ; род. 1942 ) — чешский математик , широко известный своими работами в области финансовой математики , один из основателей компании KMV (ныне Moody’s Analytics ).

Биография

Родился в 1942 году .

В 1964 году получил степень магистра в Чешском техническом университете . В 1968 году защитил докторскую диссертацию по теории вероятностей в Карловом университете .

В 1969 году переехал в США и поселился в Сан-Франциско . После переезда устроился на работу в научное подразделение банка Wells Fargo . В 1970 банк Wells Fargo выступил спонсором конференции, в которой участвовали Фишер Блэк и Майрон Шоулз , в то время занимающиеся исследованиями в области опционов и оценки их стоимости. Их наработки произвели такое сильное впечатление на Вашичека, что он также начал заниматься исследованиями в этой области.

В 1977 году опубликовал статью в Journal of Financial Economics , описывающую эволюцию так называемой мгновенной процентной ставки в предположении, что она колеблется вокруг некоторого среднего уровня. Математическая модель, описанная в данной статье, позже получила название модели Васичека .

В 1989 году Стивен Килхофер, Джон Маккуон и Олдржих Вашичек создали компанию KMV (названную по первым буквам фамилий её создателей — K ealhofer, M cQuown, V ašíček).

В 2002 году компания KMV была продана рейтинговому агентству Moody’s , а в 2007 — переименована в Moody’s Analytics.

Опубликовал более 30-ти статей в математических и финансовых журналах. Обладатель множества наград и премий (см. Награды).

Играет на флейте, заядлый виндсерфингист.

Награды

• В 2000-м году журнал внёс его имя в Зал Славы.
• В 2002-м году его имя было внесено Зал Славы .
• Также в 2002-м году ему была вручена награда Lifetime Achievement Award по версии журнала Risk.
• В 2004-м году Международная ассоциация финансовых инженеров (IAFE) присвоила ему звание финансового инженера года.
• Его работа «Probability of Loss on Loan Portfolio» (1987) была в включена в список 19-ти наиболее влиятельных исследований в области деривативов и финансовой математики.

Примечания