Дочь страхового агента Гилеля Мееровича Рошаля (Рушаля). С 1911 по 1917 год изучала русскую литературу на
Высших женских курсах
в Москве
. С 1919 по 1921 годы Эсфирь Шуб работала в театральном отделе
Наркомпроса
, в секретариате, была личным секретарём
Всеволода Мейерхольда
(заведующего театральным отделом Наркомпроса). С 1922 года работала на киностудии «
Госкино
». Была монтажёром иностранных фильмов, готовившихся к прокату в СССР, игровых фильмов киностудии, а также фильмов дореволюционной эпохи. С 1926 года —
режиссёр
киностудии
Мосфильм
(тогда — «Совкино»). С 1942 по 1953 годы — режиссёр
Центральной студии документальных фильмов
. Автор выпусков киножурнала «
Новости дня
».
Начинала как монтажёр, способная практически любой зарубежный фильм превратить в агитационный плакат. Документальные фильмы: «Падение династии Романовых» (1927), «Страна Советов» (1937), «Испания» (1939) и др.