Индикатор Ишимоку , Ichimoku Kinko Hyo ( яп. 一目均衡表 итимоку кинко: хё: ) — технический индикатор , разработанный в 1930-х годах японским аналитиком Гоити Хосодой ( яп. 細田悟一 Хосода Го:ити ) , печатавшимся под псевдонимом Сандзин Итимоку, для прогнозирования движения фондового индекса Японии Nikkei . Индикатор Ишимоку сочетает в себе несколько подходов к анализу рынка и предназначен для выявления трендов , линий поддержки и сопротивления и генерации сигналов к покупке/продаже .

Гоити Хосода более тридцати лет совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году .

яп. 一目均衡表 можно условно перевести как «мгновенный взгляд на баланс» .

Теоретические обоснование

Линии Tenkan, Kijun и Senkou B индикатора Ишимоку являются аналогом скользящих средних и поэтому могут по отдельности трактоваться как индикаторы скользящей средней , а при совместном использовании как индикатор MACD .

Линия Chikou является некоторым аналогом индикатора Моментум .

Методика построения

Общие положения

Индикатор Ишимоку представляет собой пять линий нанесённых на график цены и заштрихованный промежуток между двумя из них, как показано ниже.

Временные промежутки

Для построения Ишимоку Кинко Хайо используют три временных промежутка разной длительности:

• Короткий — ${\displaystyle t_{s}}$ , традиционно равный 9 периодам .
• Средний — ${\displaystyle t_{m}}$ , традиционно равный 26 периодам.
• Длинный — ${\displaystyle t_{l}}$ , традиционно равный 52 периодам.

Сандзин Итимоку эмпирически доказал, что указанные длительности промежутков являются лучшими для Nikkei при торговле на недельных барах. Обычно такие промежутки трактуют как ${\displaystyle t_{l}}$ (52) — год — предполагаемый горизонт для инвесторов, ${\displaystyle t_{m}}$ (26) — половина рыночного цикла в данном случае.

По мнению некоторых аналитиков, подобные соотношения оптимальны и для других таймфреймов и рынков, при этом уточняя, что трейдер может подобрать более качественные интервалы для своих параметров торговли.

Линии

Tenkan

Tenkan (Tenkan-sen; яп. — линия переворота ) — короткая линия тренда, значения которой равны половине суммы самой высокой и низкой цены за короткий промежуток времени ( ${\displaystyle t_{s}}$ ):

${\displaystyle {\textit {Tenkan}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{s},t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{s},t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}},}$

где ${\displaystyle high_{i}}$ — максимальная цена i-го периода, ${\displaystyle low_{i}}$ — минимальная цена i-го периода.

Линия Tenkan трактуется как направление движения тренда. Причём, считается, что чем выше крутизна этой линии тем ярче выражен тренд.

Kijun

Kijun (Kijun-sen; яп. — линия стандарта ) — среднее между максимум и минимум за средний промежуток времени ( ${\displaystyle t_{m}}$ ):

${\displaystyle {\textit {Kijun}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m},t]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m},t]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}}.}$

Kijun используется в качестве показателя движения рынка. Если цены выше неё, они, вероятнее будут продолжать расти и наоборот.

Senkou A

Senkou A (Senkou span A; яп. — верховая, скачущая впереди кареты ) — среднее между Tenkan и Kijun, сдвинутое вперёд на средний временной промежуток ( ${\displaystyle t_{m}}$ ):

${\displaystyle {\textit {SenkouA}}_{t}={\frac {{\textit {Tenkan}}_{t-t_{m}}+{\textit {Kijun}}_{t-t_{m}}}{2}}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{s},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{s},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})+{\underset {i\in [t-2\cdot t_{m},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-2\cdot t_{m},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{4}}.}$

Senkou B

Senkou B (Senkou span B; яп. — верховая, скачущая впереди кареты ) — среднее между максимумом и минимум за длинный промежуток времени ( ${\displaystyle t_{l}}$ ), сдвинутое вперёд на средний промежуток времени ( ${\displaystyle t_{m}}$ ):

${\displaystyle {\textit {SenkouB}}_{t}={\frac {{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{l},t-t_{m}]}{\operatorname {max} }}(high_{i})+{\underset {i\in [t-t_{m}-t_{l},t-t_{m}]}{\operatorname {min} }}(low_{i})}{2}}.}$

Chikou

Chikou (Chikou span; яп. — осаженная, на определённый интервал ) — сдвинутое назад на средний промежуток времени ( ${\displaystyle t_{m}}$ ) значение цены:

${\displaystyle {\textit {Chikou}}_{t}=close_{t+t_{m}},}$

где ${\displaystyle close_{t+t_{m}}}$ — цена закрытия в момент времени ${\displaystyle t+t_{m}}$ .

Облако

Kumo ( яп. — облако ) — промежуток между Senkou A и Senkou B, показывающий волатильность рынка.

Облако на графике, обычно, штрихуется разным цветом:

• Синим, если Senkou B находится выше Senkou A.
• Красным, если Senkou A находится выше Senkou B.

Считается, что если цена находится в облаке, преобладает боковой тренд.

Торговые стратегии

Пересечение Tenkan и Kijun

• «Золотой крест» — сигнал к покупке (открытию длинной позиции), когда Tenkan пересекает Kijun снизу вверх.
• «Мёртвый крест» — сигнал к продаже (открытию короткой позиции), когда Tenkan пересекает Kijun сверху вниз.

Пересечение Senkou A и Senkou B

• При пересечении Senkou A снизу вверх Senkou B следует искать возможности покупки.
• При пересечении Senkou A сверху вниз Senkou B следует искать возможности продажи.

Пересечения графика цены и линий индикатора Ишимоку

• При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку снизу вверх, следует искать возможность покупки.
• При пересечении графиком цены линий индикатора Ишимоку сверху вниз, следует искать возможность продажи.

Сигнал трёх линий

Выстраивание линий индикатора Ишимоку в иерархической последовательности: график цены, Tenkan, Kijun, Kumo сверху вниз предлагается трактовать как пропущенный сигнал начала растущего тренда.

Сигналы Chikou

Если Chikou пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке и наоборот.

Особенности

Гоичи Хосода рекомендовал анализировать сигналы, подаваемые его индикатором в тесной связи с информацией, подаваемой свечами , используя для этого либо свечной график, либо график Каги .

Примечания