Кривая Коппока ( англ. Coppock curve ) — технический индикатор , построенный на анализе сглаженной суммы доходностей инструмента по двум разным интервалам. Индикатор был разработан Эдвином Седжвиком Коппоком ( англ. Edwin Sedgwick Coppock ), опубликовавшим свои исследования в октябре 1962 года в (англ.) ( . Разработки велись по запросу Епископальной церкви , которая была заинтересована в надёжном индикаторе для долгосрочных инвесторов . Первоначальное название системы — англ. Trendex Model .

Методика построения

Кривая Коппока является линейно взвешенной скользящей средней суммы индикаторов скорости изменения цены построенных на двух интервалах:

${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{w,t}({\textit {RoC}}_{l,t}+{\textit {RoC}}_{s,t}),}$

где ${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}}$ — значение индикатора Коппока, ${\displaystyle {\textit {WMA}}_{s,w}}$ — скользящая средняя по ${\displaystyle w}$ периодам от суммы ${\displaystyle {\textit {RoC}}_{l,t},{\textit {RoC}}_{s,t}}$ — значений индикаторов скорости изменения цены за ${\displaystyle l}$ — длинный и ${\displaystyle s}$ — короткий периоды.

В оригинальной работе в качестве периодов рассматривались месячные таймфреймы, сглаживание осуществлялось по 10 периодам, длинный и короткий периоды для RoC были соответственно равны 14 и 11 месяцам:

${\displaystyle {\textit {Coppock}}_{t}={\textit {WMA}}_{10,t}({\textit {RoC}}_{14,t}+{\textit {RoC}}_{11,t}).}$

Торговые стратегии

По оригинальной методике кривая Коппока представляет собой десятимесячное скользящее среднее суммы индикаторов RoC за 14 и 11 месяцев для индекса S&P 500 . Сигналы для этого индикатора поступают, когда линия меняет направление движения — разворачивается вверх или вниз .

Существуют и другие торговые стратегии, например, совершать покупки и продажи при пересечении индикатором нулевого значения вверх и вниз соответственно.

Роберт Колби рекомендует использовать индикатор Коппока вместе с его 5-периодной экспоненциальной скользящей средней : покупать при пересечении индикатором своей скользящей средней вверх и продавать при обратном переcечении.

Примечания