Система направленного движения
(
DMS
от
англ.
directional movement system
) или
Индекс направленного движения
(
DMI
от
англ.
directional movement index
) — система
технических индикаторов
разработанная
(англ.)
(
и представленная в июне 1978 года в его книге
«Новые концепции в технических торговых системах»
(
англ.
New Concepts in Technical Trading Systems
)
.
Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами
:
TR
(
англ.
true range
) — истинный интервал и
ATR
(
англ.
average true range
) — средний истинный интервал. Может быть использован как индикатор
волатильности
.
+DI
или
PDI
(
англ.
positive directional indicator
) — индикатор положительного движения.
-DI
или
NDI
(
англ.
negative directional indicator
) — индикатор отрицательного движения.
DX
(
англ.
directional movement index
) — индекс направленного движения.
ADX
(
англ.
average directional movement index
) — средний индекс направленного движения.
ADXR
(
англ.
average directional movement index rating
) — мощность среднего индекса направленного движения.
Содержание
Предпосылки
Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль
.
Методика вычисления
Истинный интервал
Истинный интервал
(
TR
;
англ.
true range
) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего
периода
:
В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать
скользящее среднее
истинного интервала, называемое —
средний истинный интервал
(
ATR
;
англ.
average true range
).
В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.
Направленные движения
Направленное движение
(
±DM
;
англ.
directional movement
) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.
Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:
где
— положительное движение,
— отрицательное движение,
— текущие максимальные и минимальные цены,
— максимальные и минимальные цены предыдущего периода.
Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:
где
соответственно положительные и отрицательные направленные движения.
Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения
индикаторов направления
(
англ.
directional indicators
):
где
— положительный и отрицательный индикаторы направления,
— n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.
Индекс направленного движения
Индекс направленного движения
(
DXI
,
англ.
directional movement index
) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:
Средний индекс направленного движения
Средний индекс направленного движения
(
ADX
,
англ.
average directional movement index
}) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):
Мощность индекса среднего направленного движения
Мощность индекса среднего направленного движения
(
ADXR
) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:
Торговые стратегии
Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении
.
О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.
С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию
:
Для длинных позиций:
Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
Для коротких позиций:
Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.
Связь с другими индикаторами
Наряду с
«Системой направленного движения»
в своей книге
«Новые концепции в технических торговых системах»
Уэллс Уайлдер также описал
«
Параболическую систему времени/цены
»
.
Примечания
англ.
Welles Wilder
— Уэллс Уайлдер; в некоторых работах также:
англ.
J. Welles Wilder, Jr.
, Дж. Уэллес Уайлдер-мл., Велес Вайлдер и т. п.
↑
J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p.
ISBN 978-0-89459-027-6
.
↑
Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. —
ISBN 5-9614-0031-X
.
↑
Стивен Б. Акелис.
//
= Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. —
М.
: Диаграмма, 1999. — С. 127—128. — 376 с. —
ISBN 978-5-902537-13-7
, 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526.
14 апреля 2012 года.
↑
ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с.
ISBN 5-89684-002-0
(рус.)
ISBN 1-55623-468-6
(англ.).
2 января 2010 года.
(англ.)
Литература
J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p.
ISBN 978-0-89459-027-6
.