Interested Article - Система направленного движения

Система направленного движения ( DMS от англ. directional movement system ) или Индекс направленного движения ( DMI от англ. directional movement index ) — система технических индикаторов разработанная (англ.) и представленная в июне 1978 года в его книге «Новые концепции в технических торговых системах» ( англ. New Concepts in Technical Trading Systems ) .

Система направленного движения включает в себя следующие синтетические величины и индексы, которые могут использоваться по отдельности, совместно, а также в различных сочетаниях с другими рыночными индикаторами :

  • TR ( англ. true range ) — истинный интервал и ATR ( англ. average true range ) — средний истинный интервал. Может быть использован как индикатор волатильности .
  • +DI или PDI ( англ. positive directional indicator ) — индикатор положительного движения.
  • -DI или NDI ( англ. negative directional indicator ) — индикатор отрицательного движения.
  • DX ( англ. directional movement index ) — индекс направленного движения.
  • ADX ( англ. average directional movement index ) — средний индекс направленного движения.
  • ADXR ( англ. average directional movement index rating ) — мощность среднего индекса направленного движения.

Предпосылки

Индикатор ADX создавался в качестве механизма получения сигнала о том, что рынок находится в сильном тренде, способном принести прибыль .

Методика вычисления

Истинный интервал

Истинный интервал ( TR ; англ. true range ) демонстрирует максимальный разброс цен по сделкам начиная с закрытия предыдущего периода :

где — истинный интервал текущего периода , — максимальная цена текущего периода, — минимальная цена текущего периода, — цена закрытия предыдущего периода.

В дальнейших расчётах и в качестве самостоятельного индикатора принято использовать скользящее среднее истинного интервала, называемое — средний истинный интервал ( ATR ; англ. average true range ). В оригинале используется 14-дневная экспоненциальная скользящая средняя.

Направленные движения

Направленное движение ( ±DM ; англ. directional movement ) определяется как максимальная часть ценового изменения текущего периода, лежащая вне границ изменения предыдущего периода.

Для этого вначале вычисляется реально существующие изменения:

где — положительное движение, — отрицательное движение, — текущие максимальные и минимальные цены, — максимальные и минимальные цены предыдущего периода.

Затем меньшее из этих величин и отрицательные значения приравниваются к нулю:

где соответственно положительные и отрицательные направленные движения.

Положительные и отрицательные значения сглаживаются (в оригинале с помощью 14-дневной экспоненциальной скользящей средней) и делятся на истинный интервал для получения индикаторов направления ( англ. directional indicators ):

где — положительный и отрицательный индикаторы направления, — n-периодные скользящие средние нормированного положительного и нормированного отрицательного направлений движений.

Индекс направленного движения

ADX индикатор расположен в нижней части, в верхней части — ценовой график в виде баров (OHLC)

Индекс направленного движения ( DXI , англ. directional movement index ) вычисляется как приведённое соотношение абсолютного значения разности и суммы положительного и отрицательного индикаторов направления:

Средний индекс направленного движения

Средний индекс направленного движения ( ADX , англ. average directional movement index }) вычисляется как скользящее среднее индекса направленного движения (в оригинале — 14-дневного скользящего среднего):

Мощность индекса среднего направленного движения

Мощность индекса среднего направленного движения ( ADXR ) вычисляется как среднее арифметическое ADX текущего периода и ADX, вычисленного n-периодов назад:

Торговые стратегии

Уайлдер полагал что растущие и высокие значения ADX и ADXR свидетельствуют о сильном тренде, а падающие и низкие о бестрендовом движении . О действительном направлении тренда можно судить по соотношению +DI и -DI.

С учётом сказанного можно предложить, например, такую торговую стратегию :

  • Для длинных позиций:
    • Купить, если +DI > -DI и ADX растёт.
    • Продать, если +DI < -DI или ADX падает.
  • Для коротких позиций:
    • Продать коротко, если +DI < -DI и ADX растёт.
    • Закрыть короткую позицию, если +DI > -DI или ADX падает.

Связь с другими индикаторами

Наряду с «Системой направленного движения» в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» Уэллс Уайлдер также описал « Параболическую систему времени/цены » .

Примечания

  1. англ. Welles Wilder — Уэллс Уайлдер; в некоторых работах также: англ. J. Welles Wilder, Jr. , Дж. Уэллес Уайлдер-мл., Велес Вайлдер и т. п.
  2. J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .
  3. Колби Роберт. Энциклопедия технических индикаторов рынка. — 2-е изд. — М.: «Альпина Бизнес Букс», 2004. — 837 с. — ISBN 5-9614-0031-X .
  4. Стивен Б. Акелис. // = Technical Analysis from A to Z: Covers Every Trading Tool... from the Absolute Breadth Index to the Zig Zag / Пер. с англ. М. Волкова, А. Лебедева. — М. : Диаграмма, 1999. — С. 127—128. — 376 с. — ISBN 978-5-902537-13-7 , 5-900082-05-09, ГРНТИ 06.73, ББК 65.526. 14 апреля 2012 года.
  5. ЛеБо Ч., Лукас Д.В Компьютерный анализ фьючерсных рынков: Пер. с англ. — М.: Издательский Дом «АЛЬПИНА», 1998—304с. ISBN 5-89684-002-0 (рус.) ISBN 1-55623-468-6 (англ.).
  6. 2 января 2010 года. (англ.)

Литература

  • J. Welles Wilder, Jr. — New Concepts in Technical Trading Systems — Trend Research. P.O. BOX 450. Greensboro, N.C. 27402. June 1978. 130 p. ISBN 978-0-89459-027-6 .
Источник —

Same as Система направленного движения