Прогноз. ССВ — программный продукт , разрабатываемый компанией « », ориентированный на комплаенс-контроль деятельности коммерческого банка (контроль соблюдения требований и рекомендаций регулятора и законодательства, класс Compliance в соответствии с терминологией ). Первоначальным автором продукта является компания « Прогноз » . В декабре 2016 г. разработчики продукта выделились в отдельную компанию — , получившую также статус эксклюзивного дистрибьютера продукта.

Появление продукта тесно связано с начавшимся с 2004 года процессом вступления российских банков в систему страхования вкладов , курируемым Банком России и Агентством по страхованию вкладов . Аналогичное ПО разработки « Прогноза » также поставляется и в Банк России .

Продукт ориентирован только на российский рынок. Поставки продукта в коммерческие банки начались в 2006 г.

Первоначально, продукт был предназначен для расчета показателей финансовой устойчивости в соответствии с Указанием Банка России № 1379-У «Об оценке финансовой устойчивости банка в целях признания её достаточной для участия в системе страхования вкладов» . Методика оценки финансовой устойчивости банка, представленная в Указании 1379-У, по сути, является аналогом рейтинговой системы оценки банков CAMELS . Алгоритмы расчета показателей, с некоторой задержкой, публикуются на сайте Банка России . Начиная с отчетности на 01.09.2014, алгоритмы расчета показателей финансовой устойчивости были актуализированы в соответствии с новым указанием Банка России № 3277-У.

Со временем, базовая функциональность продукта была расширена рядом дополнительных модулей.

Модули системы

Дополнительные модули системы расширяют функциональность базовой части (в порядке хронологии появления):

• Модуль прогнозирования
• Модуль оценки базовых рисков
• Модуль «Оценка деятельности банка»
• Модуль «Информация для руководства и публикации»
• Модуль стресс-тестирования
• Модуль «Индикаторы 69-Т»

Модуль прогнозирования

Модуль был представлен в феврале 2007 г. в рамках версии 2.3.0 . Дает возможность оценить перспективное финансовое положение банка на основе оценки агрегированных показателей деятельности за предшествующий период и моделирования тенденций развития, в том числе с учётом пользовательских сценариев.

Модуль оценки базовых рисков

Модуль был представлен в сентябре 2007 г. в рамках версии 2.6.0 . Предназначен для формирования экспертной оценки кредитного, рыночного рисков, риска ликвидности на основе анализа нормативов и их составляющих; проведения анализа характера и динамики изменения нормативов, оценки опасности невыполнения нормативов и близости их к лимитам.

Модуль «Оценка деятельности банка»

Модуль был представлен в сентябре 2008 г. в рамках версии 3.0.0 . Позволяет оценить экономическое положение банка и определить классификационную группу кредитной организации в соответствии с Указанием Банка России № 2005-У «Об оценке экономического положения банков» .

Модуль «Информация для руководства и публикации»

Модуль был представлен в сентябре 2011 г. в рамках версии 3.2.2 . Модуль включает отчет «Финансовый отчет. Информация для руководства и публикации», позволяющий подготовить отчет о ключевых показателях деятельности банка для передачи руководству или публикации. Также отчет может быть полезен в качестве исходного материала для создания более комплексных аналитических отчетов.

Модуль стресс-тестирования

Модуль был представлен в марте 2012 г. в рамках версии 3.2.8 . Модуль позволяет провести оценку убытков и финансового состояния банка после воздействия стрессовых событий с использованием макроэкономической и имитационной балансовой моделей, а также выполнить анализ способности банка противостоять стрессовым событиям. При реализации моделей стресс-тестирования использовался опыт совместных работ компании « Прогноз » с Банком России в области стресс-тестирования банковской системы . Используемые модели соответствуют рекомендациям Банка России, приведенным в письме Банка России от 29.12.2012 № 193-Т .

Модуль «Индикаторы 69-Т»

Модуль был представлен в июне 2013 г. в рамках версии 3.3.6 . В соответствии с письмом Банка России от 15.04.2013 № 69-Т «О неотложных мерах оперативного надзорного регулирования» регулятор вводит дополнительный мониторинг деятельности банков в разрезе ряда специфичных операций и ситуаций, таких как:

• Существенный рост вложений в инструменты
• Существенное увеличение остатков на счетах и во вкладах физ. лиц
• Существенное изменение структуры баланса
• Остатки в кассе составляют существенный удельный вес в активах
• Существенный объём операций и рост остатков по векселям
• и др.

Модуль «Индикаторы 69-Т» позволяет провести расчеты показателей и индикаторов 69-Т, предоставляя необходимый уровень детализации и расшифровки алгоритмов расчета.

Техническая информация

Система выполнена в архитектуре клиент-сервер на базе собственной технологической платформы . Поддерживается до 10 рабочих мест с доступом к общей БД . Дистрибутив системы содержит СУБД Microsoft SQL Server 2005 Express Edition или Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition . При необходимости, система может быть развернута на выделенном сервере Microsoft SQL Server 2005 и выше. Загрузка входной информации в систему производится из файлов для передачи банковской отчетности форматов и .

Распространение

Прогноз. ССВ используется в более чем 100 российских коммерческих банках . Среди пользователей системы есть как крупные банки, такие как ВТБ , ВТБ 24 , Россельхозбанк , МДМ Банк , так и небольшие региональные банки.

Аналоги

Полных аналогов продукта не существует, однако, некоторые из функций, реализованные в Прогноз. ССВ, в частности, расчет показателей финансовой устойчивости по 1379-У и 2005-У реализованы в некоторых АБС , а также, например, в ПК «ФРМ» и ПК «ОФО-Банк» производства компании .

Лицензирование

Проприетарное ПО.

Примечания

Ссылки