Interested Article - Метод Якоби

Метод Якоби — разновидность метода простой итерации для численного решения системы линейных алгебраических уравнений . Назван в честь Карла Густава Якоби .

Описание метода

Пусть требуется численно решить систему линейных уравнений:

Предполагается, что (иначе метод Якоби неприменим). Выразим через первое уравнение, — через второе и т. д. :

В методе Якоби последовательность приближений строится следующим образом. Выбирается первое приближение , формула для остальных приближений имеет вид

.

В матричной форме имеет следующий вид. Пусть СЛАУ в матричной форме записано как

Представим матрицу в виде , где означает диагональную матрицу, у которой на главной диагонали стоят соответствующие элементы матрицы ; тогда как матрицы и содержат верхнюю и нижнюю треугольные части , на главной диагонали которых нули. Тогда итерационную формулу можно записать как

Сходимость

Приведем достаточное условие сходимости метода.

Теорема .
Пусть . Тогда при любом выборе начального приближения :
  1. метод сходится;
  2. скорость сходимости метода равна скорости сходимости геометрической прогрессии со знаменателем ;
  3. верна оценка погрешности: .

Условие остановки

Условие окончания итерационного процесса при достижении точности имеет вид:

Для достаточно хорошо обусловленной матрицы (при ) оно выполняется при

Данный критерий не требует вычисления нормы матрицы и часто используется на практике. При этом точное условие окончания итерационного процесса имеет вид

и требует дополнительного умножения матрицы на вектор на каждой итерации, что примерно в два раза увеличивает вычислительную сложность алгоритма.

Сравнение с другими методами

В отличие от метода Гаусса-Зейделя мы не можем заменять на в процессе итерационной процедуры, так как эти значения понадобятся для остальных вычислений. Это наиболее значимое различие между методом Якоби и методом Гаусса-Зейделя решения СЛАУ . Таким образом на каждой итерации придётся хранить оба вектора приближений: старый и новый.

Реализация

Ниже приведён алгоритм реализации на C++

#include <math.h>
const double eps = 0.001; ///< желаемая точность 

..........................

/// N - размерность матрицы; A[N][N] - матрица коэффициентов, F[N] - столбец свободных членов,
/// X[N] - начальное приближение, ответ записывается также в X[N];
void Jacobi (int N, double** A, double* F, double* X)
{
	double* TempX = new double[N];
	double norm; // норма, определяемая как наибольшая разность компонент столбца иксов соседних итераций.

	do {
		for (int i = 0; i < N; i++) {
			TempX[i] = F[i];
			for (int g = 0; g < N; g++) {
				if (i != g)
					TempX[i] -= A[i][g] * X[g];
			}
			TempX[i] /= A[i][i];
		}
        norm = fabs(X[0] - TempX[0]);
		for (int h = 0; h < N; h++) {
			if (fabs(X[h] - TempX[h]) > norm)
				norm = fabs(X[h] - TempX[h]);
			X[h] = TempX[h];
		}
	} while (norm > eps);
	delete[] TempX;
}

Ниже приведен алгоритм реализации на Python

from collections.abc import Sequence, MutableSequence


def Jacobi(
        A: Sequence[Sequence[float]],
        b: Sequence[float],
        eps: float = 0.001,
        x_init: MutableSequence[float] | None = None) -> list[float]:
    """
    метод Якоби для A*x = b (*)

    :param A: Матрица (*) слева

    :param b: известный вектор (*) справа

    :param x_init: начальное приближение

    :return: приблизительное значения х (*)
    """

    def sum(a: Sequence[float], x: Sequence[float], j: int) -> float:
        S: float = 0
        for i, (m, y) in enumerate(zip(a, x)):
            if i != j:
                S += m*y
        return S

    def norm(x: Sequence[float], y: Sequence[float]) -> float:
        return max((abs(x0-y0) for x0, y0 in zip(x, y)))

    if x_init is None:
        y = [a/A[i][i] for i, a in enumerate(b)]
    else:
        y = x.copy()

    x: list[float] = [-(sum(a, y, i) - b[i])/A[i][i]
                      for i, a in enumerate(A)]

    while norm(y, x) > eps:
        for i, elem in enumerate(x):
            y[i] = elem
        for i, a in enumerate(A):
            x[i] = -(sum(a, y, i) - b[i])/A[i][i]
    return x

Примечания

  1. , с. 57.

Литература

См. также

Источник —

Same as Метод Якоби