Леонард Джимми Сэвидж ( англ. Leonard Jimmie Savage ; 20 ноября 1917 — 1 ноября 1971 ) — американский математик и статистик . Лауреат Нобелевской премии Милтон Фридман характеризовал его как «один из немногих, кого я встречал и без сомнения назвал бы гением» .

Биография

Окончил Мичиганский университет , после работал в Институте перспективных исследований в Принстоне, Чикагском университете , Мичиганском университете, Йельском университете и в составе Группы статистических исследований Колумбийского университета . Его научным руководителем был Самнер Майерс, также среди наставников называют Милтона Фридмана и Аллена Уоллиса. В течение Второй мировой войны Сэвидж был ассистентом по статистике Джона фон Неймана .

Внёс вклад в развитие идеи Луи Башелье использования стохастических моделей для оценки стоимости опционов. В 1951 году предложил минимаксный критерий в теории принятия решений — критерий Сэвиджа . Закон 0-1 Хьюита-Сэвиджа в теории вероятностей также носит его имя. Самый известный труд Сэвиджа «Основания статистики» (1954), в котором он предложил теорию субъективной ожидаемой полезности , используемую в байесовской статистике и приложениях теории игр .

Библиография

• Фридмен М. , Сэвидж Л. Дж. // Вехи экономической мысли. Том 1. Теория потребления и спроса/Под общ. ред. В. М. Гальперина — СПб. : Экономическая школа, 2000. — c.208-249 — 380c. — ISBN 5-900428-02-8 (англ. The utility analysis of choices involving risk, 1948)
• Leonard J. Savage, The foundations of statistics. New York: John Wiley & Sons ; London: Chapman & Hall, 1954
• Leonard J. Savage e Lester E. Dubins, Inequalities for stochastic processes: how to gamble if you must. New York: Dover, 1965
• Leonard J. Savage, The writings of Leonard Jimmie Savage: a memorial selection. Washington: The American statistical association and the Institute of mathematical statistics, 1981

Примечания