Парадигма Фриша — Слуцкого ( англ. Frisch-Slutsky paradigm ) — парадигма в исследовании экономических циклов , в основе которой лежит различие между шоком, провоцирующим цикл, и механизмом его распространения в экономике . Парадигма названа по именам Рагнара Фриша и Евгения Слуцкого . Парадигма является общепринятой в современной макроэкономике .

Описание

В парадигме Фриша — Слуцкого проводится различие между шоком, инициирующем экономический цикл, и механизмом его распространения. Под шоком понимается любое событие, которое может вывести экономику из состояния долгосрочного равновесия . Шок является экзогенным событием, то есть внешним по отношению к самой экономике. Он не вытекает из ее внутренних процессов. По этой причине шоки трудно предсказывать, опираясь только на данные об экономической динамике. Примерами таких шоков могут служить следующие события:

• торговые войны и торговые эмбарго ( Нефтяной кризис 1973 года );
• эпидемии ( Пандемия COVID-19 );
• стихийные бедствия ( Землетрясение в Сан-Франциско (1906) ) и т. д.

В результате сами циклы выглядят как результат случайного процесса. Их амплитуда и периодичность не подчиняются каким-либо строгим закономерностям, поскольку они зависят от силы и времени случайного экзогенного шока. Поэтому в литературе отмечается, что термин «цикл» не является корректным. Правильнее говорить о колебаниях, или флуктуациях экономики ( англ. fluctuations ).

В отличие от шока механизм его распространения поддается изучению, так как структура экономики достаточно универсальна. Поэтому колебания разных макроэкономических переменных находятся в устойчивых соотношениях. Благодаря этому факту можно формулировать теории циклов и проверять из на данных.

Шоки не обязательно являются результатами больших событий. Они могут быть также и результатам сложения более мелких событий, которые взаимно усиливают друг друга .

Эксперимент Слуцкого

Во время работы в Конъюнктурном институте при Наркомате финансов Союза ССР Слуцкий проделал следующий эксперимент. Он взял последние цифры в номерах выигрышных облигаций государственного займа и тем самым получил ряд случайных чисел . Пользуясь этим рядом, он рассчитал скользящую сумму. Суммировались десять чисел, начиная с первого, потом со второго и т. д. Случайные числа служили аналогом шоков за некоторый период времени. Значения скользящей средней были нанесены на график, который напоминал поведение ряда реальных экономических показателей. Например, индекса английской конъюнктуры в 1855—1877 гг.

Использование в исследованиях цикла

Одну из первых моделей с использованием идей Слуцкого написал Рагнар Фриш , поэтому парадигма носит имена Фриша и Слуцкого .

В современной макроэкономике парадигма была впервые использована Финном Кидландом и Эдвардом Прескоттом при построении модели реальных деловых циклов . За эти исследования они были удостоены Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2004 году. В теории реальных деловых циклов источником шока служат случайные колебания общей факторной производительности или государственных расходов .

${\displaystyle \log A_{t}={\bar {A}}+gt+{\tilde {A_{t}}}}$ ,

где ${\displaystyle A_{t}}$ — общая факторная производительность; ${\displaystyle {\bar {A_{t}}}+gt}$ — трендовая компонента общей факторной производительности; ${\displaystyle {\tilde {A_{t}}}}$ — отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты.

Отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты подчиняются авторегрессионному процессу первого порядка:

${\displaystyle {\tilde {A_{t}}}=\rho _{A}{\tilde {A}}_{t-1}+\varepsilon _{A,t}}$ ,

где ${\displaystyle \rho _{A}\in (-1,1)}$ — коэффициент авторегрессии; ${\displaystyle \varepsilon _{A,t}}$ — случайная ошибка ( белый шум ).

Аналогичным образом могут быть представлены и колебания государственных расходов.

Детерминистские теории

В истории экономической науки существовали детерминистские теории цикла. Например, теория длинных волн Кондратьева . Эти теории пытались найти причины циклических колебаний внутри самой экономики, то есть объяснить их эндогенными, а не экзогенными причинами. Такие теории считаются устаревшими. Начиная, с 80-х годов разрабатывались современные теории эндогенных циклов , включающие в себя также и элементы случайности, однако в макроэкономических исследованиях они не используются.

См. также

• Макроэкономика
• Экономические циклы

Примечания

Литература

• Acemoglu D. et al. (англ.) // Econometrica. — 2012. — Vol. 80 , no. 5 . — P. 1977—2016 .
• Farmer R. E. A. (англ.) // National Bureau of Economic Research. — 2012. — No. w18284 .
• Frisch, R. Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. (англ.) // conomic Essays in Honor of Gustav Cassell. — 1933.
• Jones C. (англ.) . — W. W. Norton & Company, 2014. — 640 p. — ISBN 978-0393923902 .
• Mahon J., Davies Ph. (англ.) . . Federal Reserve Bank of Minneapolis (1 декабря 2009). Дата обращения: 19 октября 2020.
• Kydland, Finn E.; Prescott, Edward C. (англ.) // Econometrica . — 1982. — Vol. 50 , no. 6 . — P. 1345—1370 . — doi : . — JSTOR .
• Romer D. Advanced Macroeconomics (англ.) . — New-York: McGraw-Hill, 2012. — 716 p. — ISBN 978-0-07-351137-5 .
• Slutzky, E. The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes (англ.) // Econometrica. — 1937. — Vol. 5 , no. 2 . — P. 105–146 .
• Sørensen P. B., Whitta-Jacobsen H. J. Introducing advanced macroeconomics: Growth and business cycles (англ.) . — McGraw-Hill Education, 2010. — 848 p. — ISBN 978-0077117863 .
• Лоуса Ф. (рус.) // Журнал-учебник "Экономическая школа". — 1999. — № 5 . — С. 49–55 .