Распределение variance-gamma — распределение вероятностей , является нормальной смесью дисперсии-среднего , в которой в качестве взвешивающей плотности взята плотность гамма-распределения . Распределение обладает «тяжелыми хвостами» (тяжелее, чем у нормального распределения ), поэтому подходит для моделирования ситуаций в которых появление больших значений случайной величины более вероятно. Примерами могут служить прибыль финансовых активов и скорости турбулентных воздушных потоков. Семейство распределений variance-gamma является подклассом обобщенных гиперболических распределений .

Обобщение

Обобщением распределения variance-gamma является обобщённое гиперболическое распределение .

Для улучшения этой статьи по математике желательно : Найти и оформить в виде сносок ссылки на независимые авторитетные источники , подтверждающие написанное . Добавить иллюстрации . После исправления проблемы исключите её из списка. Удалите шаблон, если устранены все недостатки.