Системно значимые банки — важнейшие финансовые институты , от которых зависит устойчивость всей банковской системы . Поскольку их банкротство может иметь тяжёлые последствия как для банковской системы, так и для экономики в целом, их деятельность обязана соответствовать строгим критериям, определяемым государствами и международными финансовыми организациями . В случае грозящего банкротства им должна быть оказана финансовая помощь из общественных средств.

История

Создание списка глобально системно значимых банков стало реакцией на тяжёлый финансовый кризис 2007—2008 годов . Включение в этот список предполагает соответствие финансового института особо строгим критериям в отношении устойчивости к крупным убыткам, планировании санации , а также финансового надзора. Первоначальный список глобально системно значимых банков был составлен в ноябре 2011 года и основывался на документе, выработанном Базельским комитетом банковского надзора в июле того же года, причём методика отбора каждые три года подвергается перепроверке и, при необходимости, изменению. В частности, с 2016 года в зависимости от включения в ту или иную группу предписано создание дополнительного резерва собственного капитала с целью достижения к 2019 году минимально допустимого уставного капитала в соответствии с критериями « Базель III » .

Действующий глобальный список

В действующий список глобально системно значимых банков, опубликованный в ноябре 2022 года, входят следующие 30 финансовых институтов :

Банки распределяются на 5 групп, для каждой из них определёна квота собственного капитала банка. В пятой группе, с максимальной квотой, в настоящее время банки отсутствуют.

Группа	Квота собственного капитала	Банк	Страна	В списке с
4	2,5 %	JPMorgan Chase	США	2011
3	2 %	Citigroup	США	2011
3	2 %	Bank of America	США	2011
3	2 %	HSBC	Великобритания	2011
2	1.5 %	Deutsche Bank	Германия	2011
2	1,5 %	Bank of China	Китай	2011
2	1,5 %	Barclays	Великобритания	2011
2	1,5 %	BNP Paribas	Франция	2011
2	1,5 %	Goldman Sachs	США	2011
2	1,5 %	Industrial and Commercial Bank of China	Китай	2013
2	1,5 %	Mitsubishi UFJ FG	Япония	2011
1	1 %	Wells Fargo	США	2011
1	1 %	Agricultural Bank of China	Китай	2014
1	1 %	The Bank of New York Mellon	США	2011
1	1 %	China Construction Bank	Китай	2015
1	1 %	Credit Suisse	Швейцария	2011
1	1 %	Groupe Crédit Agricole	Франция	2011
1	1 %	Groupe BPCE	Франция	2011–2016, 2018
1	1 %	ING Bank	Нидерланды	2011
1	1 %	Mizuho Financial Group	Япония	2011
1	1 %	Morgan Stanley	США	2011
1	1 %	Royal Bank of Canada	Канада	2017
1	1 %	Santander	Испания	2011
1	1 %	Société Générale	Франция	2011
1	1 %	Standard Chartered	Великобритания	2012
1	1 %	State Street	США	2011
1	1 %	Sumitomo Mitsui FG	Япония	2011
1	1 %	UBS	Швейцария	2011
1	1 %	Unicredit	Италия	2011
1	1%	Toronto Dominion	Канада	2019

Системно значимые банки России

Деятельность системно значимых банков в Российской Федерации впервые была определена указанием Банка России № 3174-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» и подлежит регулированию Департаментом надзора Банка России за системно значимыми кредитными организациями. В настоящее время для определения системно значимых банков используется Указание Банка России от 13 апреля 2021 года N 5778-У «О методике определения системно значимых кредитных организаций» .

Перечень системно значимых кредитных организаций формируется поэтапно. На первом обобщающем этапе ЦБ оценивает размер банка, его взаимосвязь с другими финансовыми организациями, объем вкладов, с 2021 года также оценивается международная активность ― объём средств, предоставленных нерезидентам и привлечённых от резидентов. В перечень включаются банки, результат которых превышает 1% от обобщающего результата всех банков. На втором этапе регулятор анализирует кредитные организации, входящие в состав банковских групп и холдингов.  На третьем этапе анализируется объем привлеченных банком средств населения, который должен составлять не менее 10 млрд руб. На следующем этапе ЦБ убеждается, что доля активов попавших в перечень банков составляет не менее 60% от активов всего банковского сектора.

Перечень системно значимых банков впервые сформирован в 2015 году. По состоянию на октябрь 2022 года список системно значимых кредитных организаций РФ не изменился по сравнению с 2021 годом, в него входят :

1. « Сбербанк »;
2. « ВТБ »;
3. « Газпромбанк »;
4. « Россельхозбанк »;
5. « Финансовая корпорация „Открытие“ » — с 22 декабря 2022 в составе ВТБ ;
6. « Юникредит банк »;
7. « Райффайзенбанк »;
8. « Промсвязьбанк »;
9. « Альфа-банк »;
10. « Росбанк »;
11. « Московский кредитный банк »;
12. « Совкомбанк »;
13. « Тинькофф Банк ».

В опубликованной в октябре 2023 года новой версии этого списка число и состав банков также не изменились . ЦБ сообщил, что на системно значимые банки приходится около 78 % совокупных активов банковского сектора России .

Примечания

Ссылки