Гимназию окончил в 1958 году
; в 1964 году окончил Копенгагенский университет по специальности «математическая статистика» (Cand. stat), в 1974 году удостоен докторской степени (
Ph.D.
) за диссертацию по теме «Проблема вложения для цепей Маркова».
С 1964 года работал в Институте математической статистики Копенгагенского университета, в 1989—2007 годах в должности профессора. С 2007 года — эмерит-профессор эконометрики экономического факультета Копенгагенского университета
.
В 1996—2001 годах работал профессором эконометрики на экономическом факультете
во Флоренции. С 2007 года — сотрудник Центра исследований в области эконометрического анализа временных рядов (CREATES) Орхусского университета.
Был пощником редактора журналов
и
в 1974—1981 годах, помощник редактора в 1985—1986 годах, редактор 1986—1990 годах
, заместитель главного редактора
с 1990 года, заместитель главного редактора
Econometrica
с 1997 года.
Corrigendum: Analysis of the forward search using some new results for martingales and empirical processes/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., Nov 2019, In : Bernoulli. 25, 4A, p. 3201
Models Where the Least Trimmed Squares and Least Median of Squares Estimators Are Maximum Likelihood/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 27 Sep 2019, 39 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-11).
Uniform Consistency of Marked and Weighted Empirical Distributions of Residuals/Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 18 Jun 2019, 22 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-09).
The Analysis of Marked and Weighted Empirical Processes of Estimated Residuals/ Berenguer-Rico, V., Johansen, Søren & Nielsen, B., 28 May 2019, 30 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-05).
The Knightian Uncertainty Hypothesis: Unforeseeable Change and Muth’s Consistency Constraint in Modeling Aggregate Outcomes/ Frydman, R., Johansen, Søren, Rahbek, Anders & Tabor, M. N., 15 Mar 2019, 55 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 19-02).
Cointegration and Adjustment in the CVAR(∞) Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 10 Jan 2019, In : Econometrics. 7, 1, 10 p.
Boundedness of M-estimators for linear regression in time series/ Johansen, Søren & Nielsen, B., 2019, In : Econometric Theory. 35, 3, p. 653—683
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 2 Dec 2018, In : Journal of Time Series Analysis. 40, 4, p. 519—543
Cointegration and Adjustment in the Infinite Order CVAR Representation of Some Partially Observed CVAR(1) Models/ Johansen, Søren, 29 May 2018, 9 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-05).
Nonstationary Cointegration in the Fractionally Cointegrated VAR Model/ Johansen, Søren & Nielsen, M. Ø., 29 May 2018, 27 p. (University of Copenhagen. Institute of Economics. Discussion Papers (Online); No. 18-04).