Interested Article - Мартингал Дуба
![](/images/007/266/7266352/1.jpg?rand=697602)
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/6a6f9ac08513a095b191a1f0789b03ac.png)
- 2021-12-17
- 1
Мартинга́л Ду́ба в теории случайных процессов — это случайный процесс, построенный достаточно общим образом, который всегда оказывается мартингалом .
Определение
Пусть дана произвольная последовательность случайных величин . Пусть случайная величина такова, что её математическое ожидание конечно: . Определим последовательность
- .
Тогда случайный процесс является мартингалом и называется мартингалом Дуба.
См. также
![](https://cdn.wafarin.com/avatars/6a6f9ac08513a095b191a1f0789b03ac.png)
- 2021-12-17
- 1