Ро́берт Фрай Энгл III ( англ. Robert Fry Engle III ; род. 10 ноября 1942 , Сиракьюс , штат Нью-Йорк , США ) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике в 2003 году «за разработку методов анализа экономических временных рядов с временными изменениями» .

Член Национальной академии наук США (2005) .

Биография

Степень бакалавра физики получил в Уильямс-колледже (Уильямстаун, Массачусетс). В Корнеллском университете получил степень магистра физики (1966) и доктора философии по экономике (1969).

Преподавал в Массачусетском технологическом институте (1969—1977) и Калифорнийском университете в Сан-Диего (1975—2003). Профессор Нью-Йоркского университета .

В 1982 году предложил модель ARCH ( авторегрессионная условная гетероскедастичность ), описывающую множество временных рядов, встречающихся в экономике. Модель ARCH используется как учёными, так и финансовыми аналитиками при оценке собственности и рисков портфельных инвестиций.

Основные произведения

• . Econometrica . 50 (4): 987—1008. 1982. doi : . JSTOR .
• «Коинтеграция и коррекция ошибок: представление, оценка и испытание» (Cointegration and error-correction: representation, estimation and testing, 1987 (в соавторстве с К. Грейнджером )).

Примечания

Ссылки

• (англ.)