Ларс Петер Хансен ( англ. Lars Peter Hansen ; род. 26 октября 1952, Эрбана ) — американский экономист , эконометрист . Лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года . Один из наиболее известных создателей обобщённого метода моментов (ОММ).

Член Национальной академии наук США (1999) .

Биография

После окончания Университета Юты (степень бакалавра в области математики и политической науки, 1974) и Университета Миннесоты (степень доктора философии , 1978) он работал в качестве ассистента профессора в Университете Карнеги — Меллона . В 1981 году перебирается в Чикагский университет .

Известен как разработчик ОММ, является автором многих работ по применению ОММ для анализа экономических моделей в различных областях, включая экономику труда , международные финансы , финансы и макроэкономику . Является одним из редакторов «Advances in Economics and Econometrics» и «Handbook of Financial Econometrics». Совместно с он получил теорему, которая известна, как , эта теорема говорит о том, что отношение стандартного отклонения стохастического коэффициента дисконтирования к своему среднему значению превышает коэффициент Шарпа в любом портфеле .

Женат на американке китайского происхождения Грейс Цзян ( кит. упр. 蒋人瑞 , пиньинь Jiǎng Rénruì ), дочери известного экономиста Цзян Шоцзе . У Ларса и Грейс есть сын Питер.

Награды

• 1984 — совместно с
• 1996 — Стипендия Гуггенхайма
• 2006 —
• 2010 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Awards
• 2013 — Нобелевская премия по экономике

Основные произведения

• Hansen, L. P. Generalized Methods of Moments: A Time Series Perspective , in International Encyclopedia of the Social and Behavior Sciences , 2000.
• Hansen, L. P. (1982), «Large Sample Properties of Generalized Methods of Moments Estimators» in Econometrica , Vol. 50, page 1029—1054, where he proposed the GMM-procedure.
• Hansen, L. P., Jagannathan, R. (1991): «Implications of Security Market Data for Models of Dynamic Economies», , 99 225—262.
• Hansen, L. P., Singleton, K. J., (1982) «Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectations Models», Econometrica , Econometric Society, vol. 50(5), pages 1269-86.
• Hansen, L. P., Hodrick, R. J. (1980) «Forward Exchange-Rates As Optimal Predictors of Future Spot Rates — An Econometric-Analysis.» Journal of Political Economy 88: 829—853.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J. (1980) «Formulating and Estimating Dynamic Linear Rational-Expectations Models.» 2: 7-46, 1980.
• Hansen, L. P., Heaton, J. C., Li, N. (2008) Consumption Strikes Back? Measuring Long-Run Risk, Journal of Political Economy (April 2008), 116(2): 260—302.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J. (2007) Recursive Robust Estimation and Control without Commitment, , 2007, 136(1): 1-27.
• Hansen, L. P., Sargent, T. J., (2008). Robustness . Princeton University Press .
• Hansen, L. P., Scheinkman, J., (2009) Long Term Risk: an Operator Approach, (January 2009). Econometrica , Vol. 77, No. 1, pp. 177—234.
• Hansen, L. P., (2007) The Richard T. Ely Lecture : «Beliefs, Doubts and Learning: Valuing Macroeconomic Risk», (May 2007), 97(2): 1-30.

Общественная деятельность

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace , Организации Объединённых Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами ( ГМО ) .

Примечания

Ссылки

• (англ.)
• (англ.)